TL;DR: на нудистских пляжах и во всех немецких саунах полный FKK (Freikörperkultur), то есть "культура голого тела" или попросту нудизм. Раздевалки общие, душ общий, парилка общая, мужчины и женщины вместе, плавки / купальник использовать нельзя. А на обычных пляжах и плавательных бассейнах - наоборот, плавки / купальник обязательны.
Следует различать две зоны:
Плавательный бассейн, уличный бассейн, иногда аквапарк - в этой зоне можно быть только в плавках / купальнике.
Сауна: парилка, уличная и крытая релакс-зона с лежаками. В парилке плавки и купальники запрещены, потому что синтетика при высокой температуре негигиенична. Надо быть полностью без одежды, максимум прикрыться полотенцем, а вот под себя подложить полотенце обязательно. В релакс зоне - как хотите, обычно голые, в халате или полотенце.
Если стесняетесь:
Вход "только для женщин" обычно по понедельникам, мужчин в этот день в сауну не пускают. Все остальные дни - совместные. Дня "только для мужчин" нет. Дискриминация, однако...
Особо стеснительные в крайнем случае могут прикрыть гениталии полотенцем, но так почти никто не делает. Разве что в случае непроизвольной эрекции. Или когда девушка пришла с парнем, но они не пара, а просто знакомые (например, однокурсники). Причем, перед своим другом девушка стесняется быть голой, а перед другими незнакомыми мужчинами - не стесняется.
Садитесь не в позу лотоса, а как сидят на стуле, и сдвигайте ноги. Или можно слегка прикрыться руками. Не только из-за стыда, но и из-за того, что когда парят (гонят на вас горячий пар большим веером или полотенцем), то это может обжигать гениталии, соски и другие чувствительные места.
Чтобы было меньше других посетителей, можно приходить не в крупный банный комплекс, а небольшую деревенскую сауну. Или в будни к открытию.
Можно идти в дальнюю самую маленькую парилку - там обычно других людей нет, но там и не парят. Можно заходить в большую сауну после того, как закончили парить, и люди все вышли. Но, по-моему, самый кайф - именно когда парят.
Сразу отвечу на вопросы, которые вы хотите задать:
Да, все полностью голые.
Да, всё прекрасно видно. Некоторые даже сидят в позе лотоса.
Да, и мужчины, и женщины вместе. Дети в сауну обычно не ходят, хотя это и не запрещено.
Нет, мужчины не озабоченные.
Нет, чувства неловкости обычно нет. Все уважительно относятся друг к другу, не пялятся, не пристают, не делают намеков.
Так что голые в сауне - это не миф, а правда. Но это нельзя назвать массовым, саун относительно мало, многие немцы их не посещают. В Скандинавских странах сауны очень популярны, есть почти в каждом доме. А вот в Германии их не очень много, на миллион жителей Кёльна всего несколько десятков саун.
В бюджетных фитнес-клубах за 15-20 €/месяц саун нет.
В элитных фитнес-клубах (таких десяток на весь Кёльн) сауна есть, но просто так туда придти нельзя, надо покупать абонемент за 100-200 €/мес.
В борделях, гей-клубах и подобных заведениях. Кстати, всё это легально. Но в такую сауну тоже просто так придти нельзя, только вместе с местной проституткой или проститутом, а мне жена не разрешает.
Один банный комплекс Neptunbad.
Десяток публичных саун, обычно совмещенных с плавательным бассейном и/или аквапарком. Обычно в такие я их хожу.